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NEW QUESTION: 1



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The <figure> element
The <figure> element is intended to be used in conjunction with the <figcaption> element to mark up diagrams, illustrations, photos, and code examples (among other things).
Example:
<figure>
<img src="/macaque.jpg" alt="Macaque in the trees">
<figcaption>A cheeky macaque, Lower Kintaganban River, Borneo. Original by <a href="
http://www.flickr.com/photos/rclark/">Richard Clark</a></figcaption>
</figure>
Reference: The figure & figcaption elements

NEW QUESTION: 2
あなたの組織は、いくつかのAzure App Service WebおよびAPIアプリケーションを開発し、展開しました。アプリケーションはAzure Key Vaultを使用して、いくつかの認証、ストレージアカウント、およびデータ暗号化キーを保存します。
アプリケーションをサポートするために、いくつかの部門から以下の要求があります。

各部署の要求に対して適切なAzureサービスを推奨する必要があります。
何をお勧めですか？回答するには、回答領域のダイアログボックスで適切なオプションを設定します。
注：それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

Answer:
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NEW QUESTION: 3
A 9-month-old infant was diagnosed with nonorganic failure to thrive. During her hospitalization, primary nurses were assigned to initiate all infant feedings. The infant's parents question why they cannot feed their own child. Which of the following responses would be most appropriate by the nurse?
A. Primary nurses will ensure privacy.
B. By assigning the same nurses to the child, the nurses can begin to learn the infant's cues and feeding behaviors.
C. The same nurses will prevent parental fatigue and frustration.
D. The same nurses will prevent infant fatigue and frustration.
Answer: B
Explanation:
Explanation
(A) Consistent primary care nurses can better interpret infant cues and note feeding behaviors. (B) In nonorganic failure to thrive the parent-infant dyad has already experienced difficulties in the relationship.
These parents may already feel dissatisfied and frustrated. The primary nurse would be unable to prevent this.
(C) Assigning a primary nurse does not ensure that infant fatigue and frustration will not occur or can be prevented. (D) Providing privacy does not ensure a change in feeding behavior.

NEW QUESTION: 4
Satish Dhawan, a veteran fixed income trader is conducting interviews for the post of a junior fixed income trader. He interviewed four candidates Adam, Balkrishnan, Catherine and Deepak and following are the answers to his questions.
Question 1: Tell something about Option Adjusted Spread
Adam: OAS is applicable only to bond which do not have any options attached to it. It is for the plain bonds.
Balkishna: In bonds with embedded options, AS reflects not only the credit risk but also reflects prepayment risk over and above the benchmark.Catherine: Sincespreads are calculated to know the level of credit risk in the bound, OAS is difference between in the Z spread and price of a call option for a callable bond.
Deepark: For callable bond OAS will be lower than Z Spread.
Question 2: This is a spread that must be added to the benchmark zero rate curve in a parallel shift so that the sum of the risky bond's discounted cash flows equals its current market price. Which Spread I am talking about?
Adam: Z Spread
Balkrishna: Nominal Spread
Catherine: Option Adjusted Spread
Deepark: Asset Swap Spread
Question 3: What do you know about Interpolated spread and yield spread?
Adam: Yield spread is the difference between the YTM of a risky bond and the YTM of an on-the-run treasury benchmark bond whose maturity is closest, but not identical to that of risky bond. Interpolated spread is the spread between the YTM of risky bond and the YTM of same maturity treasury benchmark, which is interpolated from the two nearest on-the-run treasury securities.
Balkrishna: Interpolated spread is preferred to yield spread because the latter has the maturity mismatch, which leads to error if the yield curve is not flat and the benchmark security changes over time, leading to inconsistency.
Catherine: Interpolated spread takes account the shape of the benchmark yield curve and therefore better than yield spread.
Deepak: Both Interpolated Spread and Yield Spread rely on YTM which suffers from drawbacks and inconsistencies such as the assumption of flat yield curve and reinvestment at YTM itself.
Then Satish gave following information related to the benchmark YTMs:

An investor decides to invest in the bond futures and has an outlook that the term structure curve would steepen. What should be his trading strategy?
A. Sell futures on short-maturity underlying, Sell futures on long-maturity underlying and Buy futures on middle-maturity underlying.
B. Sell futures on short-maturity underlying, Buy futures on long-maturity underlying
C. Buy futures on short-maturity underlying, Sell futures on long-maturity underlying.
D. Buy futures on short-maturity underlying, Buy futures on long-maturity underlying and Sell futures on middle-maturity underlying
Answer: B